[SeminaireCREM] Impact de la taille des banques sur le risque systémique : Cas des banques islamiques et conventionnelles - Faculté Des Sciences Economiques

Impact de la taille des banques sur le risque systémique : Cas des banques islamiques et conventionnelles Dans cette étude, nous cherchons à comprendre la relation entre le risque systémique et la taille des banques. Pour ce faire, nous examinons d'abord la relation entre le risque systémique et la taille des banques dans un cadre linéaire sur un échantillon de 34 banques islamiques et 70 banques conventionnelles sur la période de 2006 à 2017 en utilisant l'approche du modèle de panel dynamique (GMM). Dans une seconde étape, nous explorons la non-linéarité à l'aide d'un modèle de régression de transition lisse de panel (PSTR). Nos résultats suggèrent une relation positive entre le risque systémique et la taille pour les banques islamiques et conventionnelles et en particulier, l'existence d'effets de seuil. Si la taille est inférieure à ces seuils, toute augmentation de taille diminuera le risque systémique. Au-delà de ces seuils, toute augmentation de taille entraînera une augmentation du risque systémique. Ceci est vrai pour les banques islamiques et conventionnelles. Enfin, nous fournissons également une robustesse en utilisant un modèle semi-paramétrique et les résultats restent similaires aux principaux.